평균 진정한 범위 거래 시스템

ATR 채널 브레이크 아웃 거래 시스템.

ATR 채널 브레이크 아웃 (Channel Breakout) 거래 시스템에 대한 규칙과 설명은 아래에서 더 자세하게 볼 수 있습니다. 그것은 공공 분야에서 사용 가능한 고전적 추세 추적 시스템입니다.

트렌드의 지혜 국가에서 ATR 채널 브레이크 아웃 트레이딩 시스템.

ATR 채널 브레이크 아웃 트레이딩 시스템과 같은 몇 가지 클래식 트렌드 추종 시스템을 사용하여 월간 기준으로 지혜 국가 추세 보고서를 게시합니다. 이 보고서는 거래 전략으로서 추세의 일반적인 성과를 반영하고 추적하기 위해 작성되었습니다.

종합 지수는 여러 시간대에 걸쳐 시뮬레이션 된 시스템과 Wisdom Trading이 고객에게 액세스 할 수있는 30 개 이상의 거래가 이루어지는 300 개 이상의 선물 시장에서 선택된 미래의 포트폴리오로 구성됩니다. 포트폴리오는 주요 부문에서 글로벌하고 다양하며 균형 잡힌 포트폴리오입니다.

매달 보고서에 대한 업데이트를 게시합니다.

구독은 정기적으로 추세를 따르고 실적을 추적하는 가장 좋은 방법입니다.

ATR 채널 브레이크 아웃 시스템이 설명되었습니다.

ATR 채널 브레이크 아웃 트레이딩 시스템은 채널 또는 대역의 폭을 정의하는 변동성의 척도로서 표준 편차 대신 평균 True Range를 사용하는 Bollinger Breakout System의 변형입니다.

ATR 채널 브레이크 아웃 시스템의 변형은 Chuck LeBeau의 System Trader & Club 포럼 및 다른 곳의 상인 인 Mark Johnson이 PGO 시스템으로 대중화되었습니다. 이 버전 인 ATR 채널 브레이크 아웃 트레이딩 시스템은보다 유연하며 다양한 출입구 테스트를 허용합니다.

ATR 채널 브레이크 아웃 시스템은 가격이 ATR 채널 상단에서 닫히면 다음 열림으로 구매하고 가격은 채널 내부에서 다시 폐쇄 될 때 종료되는 브레이크 아웃 시스템의 한 형태입니다. 짧은 항목은 가격이 ATR 채널의 하단보다 낮을 때 발생하는 판매와는 정 반대입니다.

ATR 채널 브레이크 아웃 거래 시스템은 평균 변동 범위 (ATR)를 사용하여 변동성을 측정하는 변동성 밴드 브레이크 아웃을 기반으로 거래됩니다. ATR 채널의 중심은 Close Average Days 매개 변수로 정의 된 일 수를 사용하여 종가의 Exponential Moving Average로 정의됩니다. ATR 채널의 상단과 하단은 파라미터 Entry Threshold에 의해 지정된 이동 평균으로부터 ATR의 고정 배수를 사용하여 정의됩니다.

ATR 채널 브레이크 아웃 거래 시스템은 ATR 채널 상단이나 ATR 채널 하단에서 끝나는 날에 개장합니다. Exit Threshold 매개 변수로 지정된 이동 평균에서 ATR의 고정 배수를 사용하여 정의 된 Exit 채널 아래 닫힌 다음에 시스템이 종료됩니다.

이 ATR 채널 브레이크 아웃 거래 시스템은 Bollinger Breakout Trading System과 유사하지만 채널의 폭을 정의하는 변동성의 척도로 표준 편차 대신 Average True Range를 사용한다는 점만 다릅니다.

예를 들어, 엔트리 임계 값 3 및 종료 임계 값 1은 이동 평균보다 3 ATR 이상 가격이 닫히고 가격이 이동 평균보다 1 ATR 미만으로 떨어지면 시스템이 시장에 진입하게합니다. 참고 : Exit Threshold는 음수가 될 수 있습니다. 이 값은 이동 평균을 통해 금액이 얼마 후에 만 ​​시스템이 종료되도록합니다.

ATR 채널 브레이크 아웃 거래 시스템에는 엔트리에 영향을 미치는 네 가지 매개 변수가 포함됩니다.

Average True Range 자체에 대한 Exponential Moving Average의 일 수입니다.

ATR 채널의 중심을 형성하는 일일 마감 시간의 지수 이동 평균 일수입니다.

ATR의 채널 너비입니다. 이것은 채널의 상단과 하단을 모두 정의합니다. 마감 가격이이 기준 액에 의해 정의 된 가격을 초과하면 시스템은 새로운 포지션을 시작하거나 판매합니다.

0으로 설정하면 가격이 이동 평균보다 낮아지면 시스템이 종료됩니다. 더 높은 숫자로 설정하면 가격이 주어진 임계 값 이하로 떨어지면 시스템이 종료됩니다. 음의 종료 임계 값은 이탈 채널이 긴 위치의 이동 평균보다 낮은 것을 의미합니다.

이 시스템의 사용자 정의 버전.

우리는 귀하의 거래 목적에 맞게이 시스템의 맞춤형 버전을 제공 할 수 있습니다. 포트폴리오 선택 / 다양 화, 기간, 자본 시작 & # 8230; 우리는 요구 사항에 맞는 매개 변수를 조정하고 테스트 할 수 있습니다.

전체 맞춤 시뮬레이션 보고서를 논의하고 요청하려면 Google에 문의하십시오.

대체 시스템.

공개 거래 시스템 외에도 우리는 장기 추세에서 단기 평균 전환에 이르는 다양한 전략을 통해 고객에게 여러 독점 거래 시스템을 제공합니다. 또한 완전 자동화 된 전략 거래 솔루션을위한 완벽한 실행 서비스를 제공합니다.

거래 시스템 성능을 보려면 아래 그림을 클릭하십시오.

가상의 결과에 대한 CFTC 요구 리스크 공개.

가상 성능 결과에는 많은 고유 한 제한 사항이 있으며 그 중 일부는 아래에 설명되어 있습니다. 어떤 계정도 표시된 것과 유사한 이익 또는 손실을 달성 할 가능성이 있거나 그렇게 할 가능성이 높지는 않습니다. 실제로 가상의 성과 결과와 특정 거래 프로그램에 의해 실제로 달성 된 실제 결과 간에는 종종 큰 차이가 있습니다.

가설 성능 결과의 한계 중 하나는 일반적으로 뒤늦은 지혜의 도움으로 준비된다는 것입니다. 또한 가상 거래는 재무 위험을 포함하지 않으며 실제 거래에서 재무 위험의 영향을 완전히 설명 할 수있는 가상 거래 기록이 없습니다. 예를 들어, 거래 손실에도 불구하고 손실을 견디거나 특정 거래 프로그램을 고수하는 능력은 실제 거래 결과에 부정적인 영향을 줄 수있는 중대한 요소입니다. 일반적으로 시장 또는 가상 거래 실적의 준비 과정에서 충분히 설명 될 수 없으며 실제 거래 결과에 악영향을 미칠 수있는 특정 거래 프로그램의 구현과 관련된 수많은 다른 요소가 있습니다.

Wisdom Trading은 NFA 등록 브로커입니다.

우리는 개인, 기업 및 업계 전문가에게 글로벌 상품 중개 서비스, 선물 선물 상담, 직접 액세스 거래 및 거래 시스템 실행 서비스를 제공합니다.

독립적 인 소개 브로커로서 우리는 전 세계 여러 주요 선물위원회 상인과의 관계를 유지합니다. 다양한 청산 관계를 통해 고객에게 광범위한 서비스와 매우 다양한 시장을 제공 할 수 있습니다.

우리의 청산 관계는 고객에게 전세계 선물, 상품 및 외환 시장에 대한 24 시간 액세스 권한을 제공합니다.

선물 거래는 손실 위험이 크며 모든 투자자에게 적합하지 않습니다. 과거 성과가 미래의 성과를 나타내는 것은 아닙니다.

평균 진실 범위로 수익 지역을 입력하십시오.

평균 진정한 범위 (ATR)로 알려진 표시기는 완벽한 거래 시스템을 개발하거나 전략의 일환으로 진입 또는 퇴장 신호에 사용됩니다. 전문가들은 수년간이 변동성 지표를 사용하여 거래 결과를 개선했습니다. 그것을 사용하는 방법과 왜 시도해야하는지 알아보십시오.

어떤 위도와 아래 Bollinger Bands®가 어느 정도 가까운 거리에 있으면 가격이 겪고있는 변동성의 정도를 알 수 있습니다. 우리는 그래프의 왼쪽에서 상당히 멀리 떨어져 선이 시작되어 차트의 중간에 접근하면서 수렴하는 것을 볼 수 있습니다. 서로 거의 접촉 한 후 다시 분리되어 변동성이 큰 기간과 변동성이 낮은 기간을 보여줍니다. (자세한 내용은 Bollinger Bands®의 기본 사항을 참조하십시오.)

볼 링거 밴드 (Bollinger Bands®)는 잘 알려져 있으며 미래에 일어날 일에 대해 많은 것을 말해 줄 수 있습니다. 좁은 범위 내에서 이동 한 후에 주가가 변동성을 경험할 가능성이 높다는 것을 알면 해당 주식은 거래 감시 목록에 올릴 가치가 있습니다. 브레이크 아웃이 발생하면 주식은 날카로운 움직임을 경험하게 될 것입니다. 예를 들어 Hansen (Nasdaq : HANS)이 차트의 중간에서 낮은 변동성 범위 (위 그림 참조)에서 벗어 났을 때 향후 4 개월 동안 가격이 거의 두 배가되었습니다.

ATR은 변동성을 보는 또 다른 방법입니다. 그림 2에서 우리는 Bollinger Bands®에서 보았 듯이 ATR에서 동일한 주기적 동작을 보았습니다 (차트의 맨 아래 부분에 표시). ATR의 낮은 가치에 의해 정의 된 낮은 변동성 기간에는 큰 가격 변동이 따른다.

ATR과 거래.

ATR의 사용은 출입 결정 방법이 무엇이든간에 적용 할 수있는 출입 방법으로 가장 일반적으로 사용됩니다. 한 가지 인기있는 기술은 "Chandelier Exit"로 알려져 있으며 Chuck LeBeau가 개발했습니다. 샹들리에 출구는 당신이 거래를 시작한 이후에 주식이 도달 한 가장 높은 최고 지점 아래에 후행 중지 지점을 배치합니다. 가장 높은 높이와 정지 수준 사이의 거리는 ATR의 몇 배로 정의됩니다. 예를 들어, 우리는 거래가 시작된 이후 ATR 값의 최고치에서 ATR 값의 3 배를 뺄 수 있습니다. 관련 독서를 보려면 트레일 링 스톱 기법을 참조하십시오.

이 후행 중지의 가치는 시장 행동에 따라 빠르게 상승하는 것입니다. 르 보우 (LeBeau)는 "샹들리에가 방의 천정에 매달려있는 것처럼 샹들리에 출구는 우리 무역의 최고점이나 천장에서 매달려 있기 때문에 샹들리에 이름을 선택했습니다."

ATR Advantage.

ATR 브레이크 아웃 시스템은 모든 시간대의 전략으로 사용할 수 있습니다. 그들은 하루 거래 전략으로 특히 유용합니다. 15 분의 시간 프레임을 사용하는 데이 트레이더는 처음 15 분 막대의 마감 가격에서 ATR을 더하거나 뺍니다. 이것은 하루의 엔트리 포인트를 제공하며, 가격이 하루의 첫 번째 막대의 종료 시점으로 돌아 가면 거래가 중단되도록 배치됩니다. 5 분 또는 10 분과 같은 모든 시간 프레임을 사용할 수 있습니다. 이 기술은 예를 들어 전날의 데이터를 포함하는 10주기 ATR을 사용할 수 있습니다. 또 다른 변형은 ATR의 배수를 사용하는 것입니다. ATR은 1/2과 같은 분수에서 3 분의 1까지 다양 할 수 있습니다 (시스템을 수익성있게 만들기에는 거래가 너무 적음). 1990 년 저서 "단기 가격 패턴 및 개방 범위 브레이크와의 데이 트레이딩"에서 Toby Crabel은이 기술이 다양한 상품 및 금융 선물에 적용된다는 사실을 입증했습니다.

일부 거래자는 필터링 된 웨이브 방법론을 채택하고 시장 전환점을 식별하기 위해 비율 이동 대신 ATR을 사용합니다. 이 접근법에서 가격이 가장 낮은 종가에서 3 개의 ATR을 이동하면 새로운 상승 파가 시작됩니다. 상승 파동이 시작된 이후 가격이 최고점에서 3 ATR을 움직일 때마다 새로운 다운 파동이 시작됩니다. (더 많은 통찰력을 얻으려면 여과 된 파도로 서핑하기를보세요.)

평균 진실 범위 - ATR.

'평균 True Range - ATR'이란 무엇입니까?

평균 트루 범위 (ATR)는 Welles Wilder가 "기술 거래 시스템의 새로운 개념"이라는 책에서 발표 한 변동성의 척도입니다. 실제 범위 표시기는 다음 중 가장 큰 것입니다. 현재 높음 ~ 현재 낮음, 현재 높음의 절대 값보다 이전 닫기 및 현재 값의 절대 값보다 작음, 이전 닫기. 평균 진정한 범위는 실제 범위의 이동 평균 (일반적으로 14 일)입니다.

깨는 아래로 '평균 진실 범위 - ATR'

ATR 계산 예.

거래자는 더 짧은 기간을 사용하여 더 많은 거래 신호를 생성 할 수 있으며, 더 긴 기간은 더 적은 거래 신호를 생성 할 확률이 높습니다. 예를 들어, 단기 트레이더가 5 거래일 동안 주식의 변동성을 분석하기를 원한다고 가정하십시오. 따라서 상인은 5 일 ATR을 계산할 수 있습니다. 과거 가격 데이터가 역 시계순으로 정렬되었다고 가정하면 상인은 현재 고가의 절대 값의 최대 값 - 현재 고가의 현재 절대 값에서 이전 고점에서 현재 값의 절대 값을 뺀 값을 뺀 값을 찾습니다. 이전에 닫았습니다. 실제 범위에 대한 이러한 계산은 가장 최근 거래일 5 일 동안 수행 된 다음 5 일 ATR의 첫 번째 값을 계산하기 위해 평균 계산됩니다.

예상 ATR 계산.

5 일 ATR의 첫 번째 값은 1.41로 계산되고 여섯 번째 날의 실제 값은 1.09입니다. 순차 ATR 값은 ATR의 이전 값에 일 수보다 적은 일 수를 곱한 다음 현재 기간의 실제 범위를 제품에 더하여 추정 할 수 있습니다. 그런 다음 합계를 선택한 기간으로 나눕니다. 예를 들어, ATR의 두 번째 값은 1.35, 즉 (1.41 * (5 - 1) + (1.09)) / 5로 추산됩니다. 이 공식은 전체 기간 동안 반복 될 수 있습니다.

최고의 단기 트레이딩 전략 - ATR 계산.

최대 266x Trading Tesla, Amazon 및 Google까지 귀하의 거래 계정을 늘리십시오!

20 일간의 페이드는 모든 시장에서 가장 좋은 단기 트레이딩 전략 중 하나입니다. 좋은 하루 되세요. 저는 블로그의 모든 독자들에게 최고의 단기 트레이딩 전략을 수립하는 것에 관한 마지막 두 기사와 비디오를 받았습니다. 우리 독자들로부터 훌륭한 평가를 받았으며, 나는 그것을 위해 모두에게 감사 드리고 싶습니다.

이것은 시리즈의 마지막 부분이며, 지난 2 일 동안 내가 보여 주었던 20 일간의 페이드 전략에 대한 스톱 로스 배치 및 이익 목표 배치를 살펴 보겠습니다. 기사를 읽지 않았거나 비디오를 본 적이 없다면 아래 두 링크가 있습니다.

월요일에, 나는 이동 평균의 길이를 늘리는 것이 자신의 길을가는 거래 확률을 높이는 방법을 보여주었습니다. 가장 좋은 숫자는 90 일 가까이였습니다. 이 운동은 이동 평균 또는 탈주 길이를 20 일에서 90 일로 늘리는 것이 수익성있는 거래의 비율을 30 %의 수익성에서 56 %의 수익성으로 높이는 방법을 보여주었습니다.

화요일에 나는 패자와 비교했을 때 매우 높은 비율의 우승자를 제공하기 위해 끔찍한 우승 비율을 가진 방법을 취할 수있는 방법을 보여주었습니다.

나는 끔찍한 우승 비율을 낳고 그것을 뒤집은 20 일간의 탈주를 보았다. 20 일간의 탈주를 사는 대신에 우리는 그들을 퇴색시키고 부작용을 줄 것입니다. 또한 확률을 높이는 데 도움이되는 몇 가지 필터를 제공했습니다.

이 방법은 20 일간의 퇴색이라고 불리며, 오늘은이 전략에 대한 중단 손실 배치와 이익 목표 배치를 다룰 것입니다.

최고의 단기 트레이딩 전략 중 일부는 배우고 무역하기가 쉽습니다.

나는이 방법이 약 70 %의 손해율을 달성하고 수천 달러에 팔리는 거래 시스템의 대다수보다 뛰어나다 고 생각하기 때문에주의를 기울이는 것이 좋습니다.

비싸거나 복잡한 거래 방법과 수익성간에 상관 관계가 없음을 기억하십시오.

20 일간의 페이드는 가장 유익한 단기 트레이딩 전략 중 하나이며, 나는 당신이 상상할 수있는 모든 전략을 트레이드했습니다.

ATR 표시기는 어떻게 작동합니까?

ATR 지표는 Average True Range를 의미하며 J. Welles Wilder가 개발 한 지표 중 소수에 불과하며 1978 년 저서 인 Technical Trading Systems의 새로운 개념에 실 렸습니다.

이 책은 컴퓨터 시대 이전에 쓰여지고 출판되었지만 놀랍게도 시간의 테스트를 견뎌 왔고이 책에 소개 된 몇 가지 지표는 현재 단기 거래에 사용되는 가장 인기 있고 가장 인기있는 지표로 남아 있습니다.

ATR 지표에 대해 명심해야 할 중요한 점 중 하나는 시장 방향을 결정하는 데 사용되지 않는다는 것입니다. 이 지표의 유일한 목적은 변동성을 측정하여 거래자가 변동성의 증감에 따라 자신의 포지션을 조정하고 레벨 및 이익 목표를 중지 할 수 있도록하는 것입니다.

ATR의 공식은 매우 간단합니다. 와일더는 다음 중 가장 큰 것으로 정의 된 TR (True Range) 개념으로 시작했습니다. 방법 1 : 현재 높음 낮음 현재 낮음 방법 2 : 현재 높음 이전 이전 닫기 절대 값) 방법 3 : 현재 낮음 이전 닫기 (절대 값) 와일더가 세 공식 중 하나를 사용한 이유 중 하나는 계산이 간격을 차지했는지 확인하는 것이 었습니다.

높은 가격과 낮은 가격의 차이 만 측정 할 때 갭은 고려되지 않습니다. 가능한 3 가지 계산 중에서 가장 많은 수를 사용함으로써, Wilder는 계산이 야간 세션 동안 발생하는 간격을 설명하는지 확인했습니다.

모든 기술 분석 차트 소프트웨어에는 ATR 표시기가 내장되어 있으므로 수동으로 직접 계산할 필요는 없습니다. 그러나 Wilder는 변동성을 계산하기 위해 14 일의 기간을 사용했습니다. 제가 만드는 유일한 차이점은 14 일 대신에 10 일 ATR을 사용하는 것입니다.

짧은 기간은 단기 거래 포지션에서 더 잘 반영된다는 것을 알게되었습니다. ATR은 하루 거래자를 위해 하루 동안 사용할 수 있으며, 10 일에서 10 일 바를 변경하면 표시기가 선택한 시간 프레임을 기준으로 변동성을 계산합니다.

다음은 ATR이 차트에 추가 될 때의 모습을 보여주는 예입니다. 어제의 예제를 사용하여 표시기에 대해 배우고 동시에 사용 방법을 확인할 수 있습니다.

분석을 시작하기 전에 중단 손실 및 이익 목표에 대한 규칙을 제공하여 시각적으로 어떻게 보일 수 있는지 살펴 보겠습니다. 정지 손실 수준은 2 * 10 일 ATR이며 수익 목표는 4 * 10 일 ATR입니다.

주문을하기 전에 10 일 ATR이 정확히 무엇인지 아는 지 확인하십시오.

실제 엔트리 레벨에서 ATR을 뺍니다. 이것은 정지 손실 수준을 어디에 두어야하는지 알려줍니다.

이 예에서는 ATR을 사용하여 이익 목표를 계산하는 방법을 볼 수 있습니다.

이 방법은 정지 손실 수준을 계산하는 것과 동일합니다. 당신은 포지션에 입장하고 4 배로 증액하는 날에 ATR을받습니다. 최상의 단기 트레이딩 전략은 위험의 크기보다 최소한 두 배는되는 이익 목표를 가지고 있습니다.

ATR 수준이 현재 1.01에서 얼마나 낮아 졌는지 주목하십시오. 이는 변동성의 감소입니다.

원래 ATR 레벨을 사용하여 정체감 및 이익 목표 게재 순위를 계산하는 것을 잊지 마십시오. 변동성이 감소하고 ATR은 1.54에서 1.01로 떨어졌습니다. 두 계산 모두 원래 1.54를 사용하십시오. 유일한 차이점은 이익 목표가 4 * ATR을 얻고 중지 손실 수준이 2 * ATR입니다.

긴 포지션을 취하는 경우 항목에서 스톱 로스 ATR을 빼고 이익 목표에 ATR을 추가해야합니다. 짧은 포지션의 경우, 그 반대를하고, 항목에 stop loss ATR을 추가하고, 이익 목표에서 ATR을 뺍니다.

스톱 로스 배치 및 이익 목표 배치를 위해 ATR을 사용할 때 혼란스럽지 않도록 이것을 검토하십시오. 이로써 실제 세계에서 성공할 수있는 단기 단기 트레이딩 전략에 대한 세 편의 시리즈를 마칩니다.

최고의 단기 트레이딩 전략이 복잡하거나 수익성을 위해 수천 달러가 들지 않는다는 것을 기억하십시오. 이 주제에 대한 자세한 내용은 다음으로 이동하십시오 : 기술 분석 트레이딩 - 이중 탑스와 바텀 스는 기술 분석 - 올바른 방법을 배우십시오 Roger Scott, Market Geeks의 모든 수석 트레이너.

인기 게시물.

스윙 트레이딩 및 데이 트레이딩 용 수정 된 RSI 지표.

스윙 트레이딩 전략.

주식 거래자를위한 금 거래 전략.

당일 근무 전략 - 당일 치유 전술.

1976 South La Cienega Blvd # 270.

로스 앤젤레스, 캘리포니아 90034.

우리와 접촉.

과거 성과는 미래의 결과를 보장하지 않습니다. 이 사이트는 교육 및 일반 정보 용입니다. 구체적인 재정적 인 조언은 재정 고문에게 문의하십시오. 이 사이트의 어떤 것도 특정 주식, 옵션, 선물 또는 기타 금융 자산을 매매 할 수있는 조언이나 권고를 구성하지 않습니다. 저작권 © 시장 괴짜, LLC. 판권 소유.