프랙탈 Forex 무역 전략.
도형과의 거래는 거대 시장 플레이어가 광범위하게 사용하며 도형의 신뢰성을 나타내는 가장 좋은 지표입니다. 프랙털의 조합은 자기 유사성, 스케일링 및«진입 조건»의 메모리와 같은 특성을 가지므로 가격 예측을 위해 성공적으로 사용될 수 있습니다.
프랑스 경제학자이자 수학자, 프랙탈 기하학의 창조자 인 베누이 만델 브로 (Benoit Mandelbrot)는 반복되는 가격 형성에 관심을 보인 최초의 사람이었다. 100 년이 넘는 기간 동안 면화 가격을 분석 한 결과 빌 윌리엄스 (Bill Williams)가 유명한«무역 혼돈 (trading chaos)»에 언급 된 효과적인 무역 기술이 처음으로 창안되었습니다. 윌리엄스는 처음으로 시장이 혼란스럽고 다중 요인 (multiple-factor)과 자기 조절 (self-regulating) 시스템임을 제안했고 모든 선형 모델을 취소했다.
Forex에서 도형을 사용하는 방법.
교환 가격과 반복 구조의 프랙탈 링크는 컴퓨터 모델링의 결과에 의해 확인되었습니다.
프랙탈 (라틴어로 분열 된 프랙탈)은 모든 데이터에 나타나는 불규칙한 모양의 일정하고 확장 가능한 디자인을 의미합니다. 금융 시장의 무역 구조는 적어도 5 (또는 그 이상)의 양초로 형성되는 양초 패턴으로, 중앙 양초의 최대 / 최소 양은 이웃 양초의 양극단을 초과합니다.
도형의 출현은 새로운 가격 피라미드의 시작을 의미하며 거래 신호로 간주됩니다.
프랙탈 업 (또는 구매할 신호)은 (적어도) 5 개의 연속 된 막대가 패턴을 형성하는 집합이며, 최대 최대 값이 평균 초로 표시됩니다.
프랙탈 다운 (또는 판매 할 위치에 대한 신호)은 5 개 (또는 그 이상) 연속하는 양초로 구성된 역 패턴이며, 그 평균이 최소값을 나타냅니다.
프랙탈 분석은 무엇이며 그 가치는 무엇입니까?
이러한 분석의 목적은 근본적이고 기술적인지, 볼륨인지, 임시인지에 관계없이 다른 시장 데이터와 함께 프랙탈 디자인을 제때에 처리하고 올바르게 처리하는 것입니다. 실제 도형의 집합은 매우 동적입니다. 양과 구조에 따라 다를 수 있습니다. 예를 들어, 프랙탈에 대한 최대 / 최소의 출현은 연속적 일 필요는 없습니다. 가장 중요한 것은 중앙 막대 중 하나가 명백한 극단을 보여야한다는 것입니다. 따라서 비표준 조합을 도형으로 사용할 수도 있습니다.
극단이 패턴의 여러 막대에 나타난 경우 거래 신호로 마지막 요소 만 고려됩니다. 현재 가격 움직임이 1 포인트 높을수록 프랙탈의 레벨이 올라가고, 파열 된 부분은 프랙탈의 아래 1 포인트이면 구매자의 돌파구가됩니다. 항목의 대략적인 구성표가 아래에 나와 있습니다.
프랙탈의 출현은 패턴 형성 초기의 움직임에 의해 확인 된 강한 선회 충동을 의미합니다. 가장 강한 신호는 출현 직후이며, 동일한 양초 그룹이 상부 및 하부 도형 모두에 사용될 수 있습니다. 나타난 도형의 포인터는 다시 그려지지 않습니다.
상단 프랙탈의 테두리는 최대 값이며 하단의 테두리는 최소값입니다. 프랙탈 거래의 경우에는 생성 된 프랙탈과 반대 방향으로 항목이 있어야하며 정지는 키 막대의 테두리보다 1-5 포인트 높거나 낮습니다. 반대로 프랙탈이 형성되면 현재 거래 신호가 취소됩니다.
Forex 거래에서 프랙탈의 사용 조건.
서로 가깝고 (때로는 하나의 양초에서) 두 개의 다 방향성 도형이 출현하는 것을 프랙탈 시작이라고 부릅니다. 시장은 방향 중 하나의 이점을 위해 결정을 내리는 것으로 추측됩니다.
프랙탈 분석을 수행 할 때 표준 요소에주의를 기울입니다.
프랙탈 구조의 형성 기간이 길수록 더 많은 신뢰를 얻습니다. 시간이 적을수록 '잘못된'도형 및 고장이 나타납니다. 때로는 '올바른'프랙탈이 만들어지는 순간에 대한 기대로 인해 좋은 진입 지점이 누락됩니다. 차후 레벨의 고장과 함께 어느 정도의 여러 방향성 프랙털이 출현하는 경우 고장 방향으로 강력하고 긴 추세를 기대할 수 있습니다. 프랙탈은 일부 맥박 움직임의 시작 (또는 끝)을 나타내므로 웨이브 구조로 간주 될 수 있습니다. D 이상에서 만 파동을 웨이브 분석에 적용 할 수 있습니다. 돌파구의 '타당성'의 결정의 경우, 이 프랙탈이 형성된 양초 구조의 분석을 정확하게 수행하는 것이 중요합니다. 획기적인 양초가 닫히는 것이 누적 수준을 훨씬 넘어서는 경우 작은 시간대에 돌파구 방향으로 열 수 있습니다. 촛불 디자인이 회 전형 모델을 대표한다면 높은 확률로 프랙탈 및 전환 평면의 출현을 기대할 수 있습니다.
어느 기간 에든 프랙탈의 진정한 내역은 특정 권에 의해 확인되어야합니다. 작은 획기적인 촛불이지만 작은 양은 불안정한 신호로 보입니다. 또한 물량 평가를 위해 가격 결정의 표준 설계를 사용하는 것이 좋습니다.
요즘 아무도 수동으로 가격 차트에서 거래 도형을 찾습니다. 이러한 목적을 위해 모든 거래 플랫폼의 표준 패키지에는 Fractals 표시기가 포함됩니다. 우리는 두 가지 인기있는 거래 전략을 제공 할 것입니다.
전략 악어 + 프랙탈.
이 전략을 사용하려면 표준 설정의 일반 도형 및 악어 표시기가 필요합니다. 우리는 모든 주요 통화 및 미래 자산을 분석합니다 : 분석 및 출입을 위해 - 위의 H1 (유지 보수의 경우 M15) (D1의 경우 선물의 경우).
도형 Forex 거래에 대한 엔트리 구성표는 아래와 같습니다. 정지 손실은 마지막 두 도형과 반대 극단적입니다 : 구매가 가장 낮은 것보다 낮습니다. 판매가 가장 높은 것보다 약간 높습니다. 우리는 리턴 프랙탈이 형성 될 때까지 트랜잭션을 보류합니다. 평면에서 우리는 모든 도형을 무시합니다.
이 기법을 사용하여 프랙탈 시장 분석을하는 동안 다음을 기억해야합니다.
악어의 지시에 반하는 것은 불가능합니다. 최대 절전 모드에서 악어 퇴각 후 첫 번째 프랙탈은 경고 신호입니다. 길고 좁은 평면의 경우 계류중인 주문을 작은 도형의 경계를 넘어서 배치 할 수 있습니다. 빨간 악어의 선은 역동적 인 정거장입니다. 폐쇄가 끝난 경우 다음 입구는 다음 프랙탈이 출현 한 후에 만 가능합니다.
윌리엄스는 추가적인 지표없이 도형 전략을 세웁니다.
꾸준한 경향이있는 중간 변동성의 통화 자산은 EUR / USD, AUDUSD, GBP / USD로 거래됩니다. 분석 및 입력 기간은 D1입니다. 정지와 이익은 대개 투입되지 않으며, 결국 수동으로 닫힙니다.
위로 향한 프랙탈이 있다면 판매이고, 낮은 프랙탈의 경우에는 구매입니다. 시장 주문 및 미정 주문으로 진입 할 수 있습니다.
구매 - BuyStop은 프랙탈의 주요 촛불 다음에 두 번째 양초의 최대치보다 2-5 포인트 높습니다. 판매 - SellStop은 열쇠 촛대 다음 두 번째 촛불의 분보다 2-5 포인트 낮습니다.
단점 : 주요 운동의 상당 부분이 '올바른'프랙탈의 기대를 지나쳐 간다.
프랙탈 거래는 시장의 평가 방법 중 하나 일뿐 안정적인 추세 기간에는 효과적이지만 넓은 플랫에서는 수익성이 떨어질 수 있습니다. 도형 무역 전략은 처음에는 덜 휘발성이고 더 예측 된 주식 시장을 위해 개발되었다는 것을 이해해야합니다. Forex에서 발생하는 비정상적인 시장 상황은 종종 도형 구성 계산의 실패를 유발하고 또한 '거짓'또는 인식 신호에 대한 어려움의 출현을 야기합니다. 그러나 추세 도구와 함께 사용되는 도형은 기술적 분석의 강력한 도구를 나타내며 꾸준하게 수익성있는 시스템을 구성 할 수 있습니다.
외환 거래의 도형.
프랙탈은 자연스러운 저항과지지 수준을 나타내며, 좋은 진입 점을 확인하고 정지 손실 지점을 찾는 데 도움이됩니다. 가장 중요한 것은 도형이 추세와 범위를 식별하는 데 도움이된다는 것입니다.
프랙털은 외환 거래, 특히 기계 거래 시스템의 힘으로 효과적으로 사용될 수 있습니다. EUR / USD와 GBP / USD 통화 쌍에 초점을두면 최상의 결과를 얻을 수 있습니다.
프랙탈은 반복적 인 자연 패턴입니다.
프랙탈은 자연에서 발견되는 기하학적 모양 또는 자체 유사 수학적 패턴 집합입니다. 작은 조각들로 부서지면, 프랙탈 모양은 더 큰 대상의 동일한 모양이나 특성을 나타냅니다.
사실상, 브로콜리와 같은 다른 종류의 식물에서 프랙탈 모양과 패턴이 관찰 될 수 있습니다. 가장 작은 작은 꽃은 여전히 브로콜리의 가장 큰 "머리"와 같은 전체 모양을 갖습니다. 마찬가지로, 많은 미네랄 및 결정 형태는 크고 작은 스케일 모두에서 유사한 패턴을 나타낸다.
시장에서의 가격 움직임은 종종 무작위적이고 혼란스러운 것으로 생각됩니다. 그러나 자연에서 발견되는 다른 임의의 형태와 마찬가지로 프랙탈 패턴은 외환 쌍 및 기타 자산의 가격 차트에서 볼 수 있습니다. 외환 가격 움직임은 수익성있게 거래 될 수있는 반복적 인 프랙탈 패턴을 보여줍니다.
외환 거래에 사용 된 도형은 모든 크기의 눈금에서 같은 모양을 보여줄 수 있습니다. 또는 서로 다른 눈금에서 거의 같은 모양을 나타낼 수도 있습니다. 단순하게 말하면, 외환 거래에서 프랙탈은 반복적으로 반복되는 상세한 자기 유사 패턴입니다.
이 프랙탈 패턴은 사람이 만든 구조에서 발견되는 규칙적이고 기하학적 인 사각형의 숫자가 아니라는 점에 유의해야합니다. 그것들은 짝수 인자를 가진 변을 가지고 있지 않습니다. 외환 거래 및 다른 곳에서 도형의 특징은 일반적인 기하학적 수치와 대조 할 때 자연스러운 유기성 스케일링입니다.
예를 들어, 일반적인 기하학적 정사각형의 한면의 길이를 두 배로하면 사각형의 양면이 2 2 2이므로 4의 면적을 조정합니다. 또는 기하학적 구의 반지름이 두 배가되면 구가 3 차원이고 2 3 = 8이기 때문에 볼 륨은 8로 조정됩니다.
대조적으로, 프랙탈의 1 차원 길이가 두 배가되면 그 프랙탈에 포함 된 공간은 전체 정수가 아닌 수로 확장됩니다.
도형의 수학적, 기술적 묘사는 제쳐두고 떠나요 & # 8212; 본질적으로, 나는 기계적 거래 시스템이 더 큰 "복잡한"가격 움직임을 매우 간단하고 예측 가능한 경향 및 역전의 견해로 분해 할 수 있도록 외환 거래에서 사용한다.
이러한 트렌드가 눈에 보이면 내 자동화 된 거래 시스템이이를 활용하기 쉽습니다. 특히 SMMA (Smoothed Moving Average)를 기반으로 한 프랙탈 신호는 운동량 표시기와 함께 사용할 때 거래에 매우 유용하다는 사실을 발견했습니다.
도형은 어떻게 외환 거래에 도움이됩니까?
도형은 현재 경향의 반전을 예측합니다. 차트의 가격 막대 집합으로 볼 때 가장 기본적인 프랙탈 패턴에는 다음과 같은 5 개의 막대 또는 촛대가 있습니다.
1. 가장 낮은 막대가 패턴의 중간에 위치하고 연속적으로 더 높은 최저점을 가진 두 개의 막대가 각 측면에 있으면이 기호는 변경 추세를 상승 추세로 표시합니다.
2. 가장 높은 막대가 패턴 가운데에 위치하고 연속적으로 더 낮은 높이를 가진 두 개의 막대가 각 측면에 위치하면 이것은 상승 추세에서 감소 추세로의 변화를 알립니다.
다르게 말하면, forex 프랙탈 패턴이 중앙에서 가장 높은 높이를 나타내고 각 측면에 2 개의 낮은 높이가있는 경우, 이는 약세의 전환점을 의미합니다. 그리고 패턴이 중앙에서 가장 낮게 낮고 각 측면에 2 개의 높은 저울이있는 경우 이는 완만 한 전환점을 의미합니다.
도형은 지연 지표 (Lagging Indicator)이기 때문에 기계 거래 시스템은 반전에 대한 몇 마디 (bar)가 될 때까지는 작동 할 수 없습니다. 아직도, 중요한 역전의 대부분이 여러 개의 막대에 대해 지속되기 때문에, 추세는 대개 내 무역을 위해 충분히 길게 계속됩니다.
도형은 모멘텀 지표와 함께 사용될 때 외환 거래에 가장 효과적입니다. 프랙탈 지표와 함께 CCI 지표와 같은 오실레이터를 사용하여 가능한 빨리 조기에 외환 거래 포지션에 진입 할 수 있습니다.
프랙탈 악어 표시기.
필자가 가장 좋아하는 프랙탈 도구는 프랙탈 기하학 및 SMMA를 사용하는 이동 평균 도구 인 "악어 표시기"입니다. 멋진 이름을 가진이 지표는 1995 년 경 상급 상인 인 Bill Williams에 의해 소개되었으며 MetaTrader 소프트웨어에서 흔히 볼 수 있습니다.
MetaTrader를 사용하는 경우 "삽입", "지표", "빌 윌리엄스"및 "프랙털"메뉴 탭을 클릭하여이 프랙탈 표시기를 쉽게 추가 할 수 있습니다.
악어 표시 줄은 방향 및 트렌드의 존재를 확인합니다. 특히, 악어 표시기는 3 개의 평활 한 이동 평균으로 구성됩니다. 가격 차트에 겹쳐서이 밸런스 라인은 악어의 은유 적 "턱", "치아"및 "입술"을 나타냅니다.
은유를 더 들고 있으면 3 개의 균형 라인이 얽히거나 수렴 할 때 악어가 입이 닫히고 잠 들어 있다고 할 수 있습니다. 이것은 특정 외환 시장이 옆쪽 범위에서 거래하고 있음을 나타냅니다.
트렌드가 형성되면 악어가 눈을 뜨고 '먹기'시작합니다. 악어는 까다로운 먹이가 아닙니다. 그것은 황소 또는 곰에게 잔치를 베푸는 것입니다. 만족하면 악어 입이 닫히고 생물은 잠에옵니다.
악어 프랙탈 표시기는 다음과 같은 경향을 보여줍니다. 가격이 악어 입보다 높을 때, 즉 녹색 균형 선이 파란색 선 위에있는 빨간색 선 위에 있고 3 개 모두가 정렬되어 위쪽을 가리키는 경우 여전히 가격 선 아래에 있지만, 이 지표는 확실한 상승 추세를 나타냅니다.
반대로 가격이 악어 입 아래로 움직이고 파란 선이 녹색 선 위에있는 빨간색 선 위에 있고 균형 선 3 개 모두가 가격 선 위에 있으면 표시기가 하락 추세를 나타냅니다.
마지막으로, 일단 프랙탈 외환 거래 앨리 게이터 자체를 sated, 녹색, 빨강 및 파랑 균형 라인 다시 한 번 수렴 및 교차, 추세의 끝을 신호. 이 시점에서 내 기계 거래 시스템은 이익을 얻고 다음 프랙탈 외환 거래 기회를 지켜보기 시작합니다.
간단히 말해서, 내 기계 거래 시스템은 구매 규칙이 패턴의 "악어 치아"아래의 값, 즉 평균을 의미하는 신호 인 경우에만 구매 규칙이 확인된다는 신호로 프랙탈 신호를 필터링합니다.
마찬가지로, 판매 규칙은 악어의 치아 위에 신호를 보내는 경우에만 확인됩니다. 또한 CCI 오실레이터를 사용하여 Alligator 신호의 유효성을 다시 확인합니다.
프랙탈 앨리게이터 수식입니다.
악어의 턱은 종종 청색 선으로 묘사되어 13 개의주기가 포함 된 Smoothed Moving Average를 보여줍니다. 이 선은 8 막대를 미래로 옮긴다.
빨간색 선으로 그려진 이빨은 Smoothed Moving Average (Smoothed Moving Average)를 나타내며 8 개의 기간을 포함하고 5 개의 막대를 미래로 이동시킵니다.
녹색 선으로 그려진 입술은 5 개의 기간을 포함하는 Smoothed Moving Average를 보여 주며 미래로 3 마디 이동했습니다.
다시 말하자면, 빨강과 녹색의 균형 선이 파란 선 위에 교차 할 때, 그것은 기계적 거래 시스템에 신호를 보내 "판매"합니다. 반대로, 빨강 선과 녹색 선이 파란 선 아래에서 교차 할 때 "구매"신호를 보냅니다.
프랙탈 외환 거래를위한 기계 거래 시스템 프로그래밍을 목적으로 :
(n)은 기간 n 동안 가장 높은 가격입니다. SMMA (ABC)는 Smoothed Moving Average이고 A는 평활화되는 데이터이고 B는 기간 C는 시간주기의 변화이다.
기계 거래 시스템은 잔액 라인을 계산합니다.
[낮음 (n) + 높음 (n)] / 2 SMMA (중앙값 n, 13, 8) = 악어 턱 (파란 선) SMM (중간 가격 n, 8, 5) = 악어 치아 (중간 가격 n, 5, 3) = 악어 입술 (녹색 줄)
Forex 시장은 많은 거짓 추세를 보여줍니다. 즉, 종종 "추세"가 시작된 것처럼 보일 수 있지만 가격 행동은 곧 옆쪽 범위로 다시 정착합니다.
도형을 사용할 때 내 전략은 실제 동향을 정확하게 식별 한 다음이를 따라갑니다. 악어 같은 프랙탈 외환 도구는 내 기계 거래 시스템이 가격 혼란을 통해 도달하고 실제 동향을 찾고 거래하는 데 집중합니다.
악어 지표를 기반으로 한 내 프랙탈 거래 방법.
다음은 악어 지표를 기반으로 한 가장 단순한 형태의 프랙탈 거래 시스템입니다.
• 악어 밸런스 라인이 서로 얽혀있을 때, 즉 악어가 "잠자고있을 때"와 CCI 오실레이터가 초과 구매 가격 조건을 나타내는 경우에 따라 진입 점을 결정합니다.
• 2 %의 계정 자본으로 신규 주문을 실행합니다.
• 진입 점 아래 정확히 20 피스 (Pip)에 중지 손실 주문을 배치합니다.
• 악어 밸런스 라인 중 두 개 이상이 촛대를 통과 할 때 및 / 또는 CCI 오실레이터가 초과 구매 상태를 나타낼 때 종료 명령을 트리거하도록 설정합니다.
도형을 사용하는 다른 방법.
프랙탈은 어느 시간대의 추세를 보거나 확인하는 쉬운 방법입니다. 나는 도형이 낮은 저점과 낮은 고점 또는 높은 고점과 높은 저점을 나타내는지를 확인하고 확인하기 위해 기계적 거래 시스템을 프로그래밍합니다. 내 전형적인 외환 거래의 경우, 나는 1 일, 1 주 및 1 개월 기간을 기준으로 도형을 사용합니다.
프랙탈을 생성하는 데 사용되는 시간이 길수록 생성되는 신호의 신뢰도가 높아집니다. 또한 시간 프레임이 길수록 신호가 적습니다.
또한 후퇴를 정하기 위해 도형을 계산하기 위해 기계 계통을 프로그래밍합니다. 프랙털은 추세의 변화를 보여주기 때문에 단기간의 역 분개가 무역 이익을 먹을 것이라고 위협 할 때 내 기계 거래 시스템이 거래에서 벗어나도록하는 데 효과적입니다.
도형 및 피보나치 거래.
프랙탈 엘리게이터 인디케이터를 사용하는 것 외에, 프랙탈 도구는 피보나치 신호를 확인하는 좋은 방법입니다. 나는 프랙탈 외환 거래가 피보나치 회귀 수준에 사용될 때 잘 작동한다는 것을 발견했습니다.
나는 피보나치 밴드를 그리고 EUR / USD와 GBP / USD와 같은 외환 시장에서 매일의 시간 프레임을 사용하여 도형을 계산하는 기계 거래 시스템을 프로그래밍합니다.
그런 다음, 가격이 가장 먼 피보나치 밴드에 닿으면 위치를 열지 만, 기계식 거래 시스템에서 일일 (D1) 프랙탈 신호가 발생한 것으로 확인한 후에 만 포지션을 엽니 다. 기계적 거래 시스템은 D1 프랙탈 반전이 발생하면 거래를 종료합니다.
피보나치 도구를 사용할 때, 도형은 매우 정확하게 꼭대기와 밑바닥을 정확히 찾아줍니다. 이것은 나에게 피보나치 수준에서의 무역에 대한 자신감을줍니다. 쉽습니다 - 제 기계식 거래 시스템은 단순히 매일의 프랙탈 매개 변수를 찾습니다.
도형을 사용할 때의 일반적인 고려 사항.
프랙탈 인디케이터에서 생성 된 신호를 다시 확인하기 위해 기계 계통 시스템은 거래 전 프랙탈 신호를 확인하기 위해 CCI 오실레이터와 같은 다른 표시기를 사용합니다. 그리고 모든 유형의 거래 방법과 마찬가지로 적절한 위험 관리 조치를 사용하여 적자가 합리적인 지 확인하십시오.
도형은 여러 시간 프레임으로 플롯되어 서로 확인하는 데 사용됩니다. 하나의 간단한 규칙은 장기 프랙탈도가 가장 신뢰할 수 있기 때문에 장기 프랙탈 신호의 방향으로 단기 프랙탈 신호를 교환하는 것입니다. CCI 발진기와 같은 안전을위한 다른 표시기를 사용하여 신호를 확인하십시오.
악어 및 기타 프랙탈 도구가 도움이됩니다.
프랙탈은 수익을 강화하는 데 사용할 수있는 강력한 도구 세트를 제공합니다. 기계 거래 시스템은 프랙탈 값을 계산하고 신속하게 처리 할 수 있기 때문에 많은 프랙탈 기반 거래 기회가 있습니다.
개인적으로 가장 좋아하는 것은 악어 표시기이지만, 도형은 피보나치 지표 및 기타 거래 전략과도 잘 작동합니다. 사실, 프랙탈 도구는 성공적인 거래자들 사이에서 상대적으로 작지만 헌신적 인 다음 단계를 즐깁니다.
프랙털에 대한 기사는 많이 있으며, 그 주제를 더 깊이 탐구하고 싶다면 프랙탈 외환 거래 성공의 기초에 대한 상인 토론도 있습니다.
거래에서 도형을 어떻게 사용합니까? 아래 도형에 대한 생각을 공유하십시오.
2 응답.
Shaun, 나는 입장 규칙에 대해 약간 혼란 스럽다.
장기간 무역에 대한 예를 사용한다면이 권리가 있습니다 & # 8230; & # 8230;
일일 차트를 사용하십시오.
5 MA가 8 MA와 8 MA를 교차하여 13 MA를 교차 할 때까지 기다리십시오.
악어의 십자가가 피벗 (피벗 낮음) 이후에 발생한다는 것을 확인하십시오.
CCI (20주기 CCI 사용)가 과도한 백업에서 이동량이 긴 쪽을 향해 있음을 확인하십시오.
8MA가 13MA를 가로 지르는 막대의 닫기를 입력하십시오.
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