정량적 파생 상품 모델링 및 거래 전략

정량적 파생 상품 모델링 및 거래 전략
정량 분석, 파생 상품 모델링 및 거래 전략.
작성자 : Tang, Yi; Li, Bin; 태국어, 크리스토퍼.
판매 가격 : $ 175.00.
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출판사 : WORLD SCIENTIFIC PUB CO INC.
유형 : 책 - 하드 커버.
게시 날짜 : 2/26/2007.
Dunbar, Nicholas
파생 금융 상품의 정량적 재무 모델링 분야의 실용적인 응용 프로그램 및 개발을 선정하여 다루었습니다. 이 책은 고정 수입 시장에 초점을 맞추고 있습니다. 그것은 금융 엔지니어 또는 실무자의 관점에서 작성되었습니다. 그것은 경제적 통찰력과 수학 및 모델링을 결합하려고 시도합니다.

Yi Tang & # 8211; 정량 분석, 모델링 유도 & # 038; 무역 전략.
Yi Tang & # 8211; 정량 분석, 파생 모델링 & amp; 무역 전략.
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기술.
Yi Tang & # 8211; 정량 분석, 파생 모델링 & amp; 무역 전략.
이 책은 파생 상품의 정량적 재무 모델링 영역에서 선택된 실용적인 애플리케이션과 최근의 개발 상황을 다루고 있으며, 그 중 일부는 저자의 것입니다. 자신의 연구와 실습. 이 책의 주요 범위는 고정 수입 시장 (금리 시장에 더 초점을 맞추고 있음)이지만, 제시된 방법론의 많은 부분이 신용, 주식 및 외환 시장과 같은 다른 금융 시장에도 적용됩니다. 독자가 확률 론적 미적분학 및 파생 모델링의 기초에 익숙하다고 가정하는이 책은 금융 공학자 또는 실무자의 관점에서 작성되었으며, 따라서 금융 수학의 실제 적용에 중점을 두었습니다. 정확한 (지루한) 기술 조건을 가진 수학 그 자체보다는 실제 시장. 그것은 독자가 직관을 개발할 수 있도록 경제 통찰력을 수학 및 모델링과 결합하려고 시도합니다. 또한이 책은 상대방 신용 리스크 모델링, 가격 책정 및 차익 거래 전략을 다루고 있으며, 이는 상대적으로 최근의 개발이며 점차 중요 해지고 있습니다. 또한 다양한 거래 구조 전략과 PRDC, TARN, Snowballs, Snowbears, CCDS, 신용 소화기와 같은 인기있는 신용 / IR / FX 하이브리드 제품에 대해 설명합니다.

'정량적 분석, 파생 상품 모델링 및 거래 전략 서문 : 고정 수입 시장을위한 상대방 신용 위험이 존재할 때.
정량 분석, 파생 상품 모델링 및 거래 전략 : 고정 수입 마켓의 상대방 신용 위험이 존재하는 경우.
7 Pages 게시일 : 2009 년 10 월 2 일
골드만 삭스 그룹
Westport Financial, LLC, 미국.
작성 날짜 : 2007 년 1 월 23 일.
이 책은 파생 상품에 대한 정량적 재무 모델링 분야에서 선택된 실용적인 애플리케이션과 최근의 개발 상황을 다루고 있으며 그 중 일부는 저자 자신의 연구 및 실천에서 나온 것입니다. 그것은 금융 엔지니어 또는 실무자의 관점에서 작성된 것이므로 정확한 (지루한) 기술 조건을 지닌 수학 그 자체보다 실제 시장에서 금융 수학의 실제 적용에 더 중점을 둡니다. 그것은 독자가 직관을 개발할 수 있도록 수학 및 모델링과 경제 통찰력을 결합하려고 시도합니다.
키워드 : CVA, 신용 평가 조정, 상대방 신용, BGM 모델, HJM 모델, RS 모델, Martingale, Derivatives Modeling, Martingale 리샘플링, 직교 지수 스플라인, Stat Arb, Nonxploding 덤불 나무, NBT, PRDC, TARN, Snowball, Snowbear, CCDS , 신용 소화기.
Yi Tang (담당자에게 문의)
Goldman Sachs Group, Inc. ()
85 Broad Street.
85 Broad Street, 9th Floor.
뉴욕, NY 10004.
Westport Financial, LLC, 미국 ()
웨스트 포트, 코네티컷 06880-2627.
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정량 분석, 파생 상품 모델링 및 거래 전략 : 채권 시장에 대한 상대방 신용 위험의 존재.
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이 책은 파생 상품에 대한 정량적 재무 모델링 분야에서 선택된 실용적인 애플리케이션과 최근의 개발 상황을 다루고 있으며 그 중 일부는 저자 자신의 연구 및 실천에서 나온 것입니다. 그것은 금융 엔지니어 또는 실무자의 관점에서 작성된 것이므로 정확한 (지루한) 기술 조건을 지닌 수학 그 자체보다 실제 시장에서 금융 수학의 실제 적용에 더 중점을 둡니다. 그것은 경제 통찰력을 수학 및 모델링과 결합하여 독자가 직관을 개발할 수 있도록 돕습니다. 모델링 및 수치 해석 기술 중에는 마틴 게일 모델 공장 및 마틴 게일 리샘플링 및 보간과 같은 마틴 게일 이론의 실제 적용이 있습니다. 또한이 책은 프런트 오피스 기능 및 상대적으로 최근의 개발이며 점차 중요 해지고있는 리스크 관리 기능이 아닌 수익 센터의 관점에서 거래 상대방 신용 리스크 모델링, 가격 책정 및 차익 거래 전략을 다룹니다. 또한 다양한 거래 구조 전략 및 PRDC, TARN, Snowballs, Snowbears, CCDS 및 신용 소화기와 같은 일부 인기있는 신용 / IR / FX 하이브리드 제품에 대해 다룹니다. 이 책의 주요 범위는 고정 수입 시장 인 반면 금리 시장에 더 초점을 맞추고 있음) 제시된 방법론 중 많은 부분이 신용, 주식, 외환 및 상품 시장과 같은 다른 금융 시장에도 적용됩니다. (Bookdata)
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