상품 선물 시장과 무역 전략 기회.
파올로 팔보 마르코 프릿 텔리 실바나 스테파니.
상품 가격의 평균 반비례에 대한 증거가 최근에 문헌에서 발견되었다. 그러나 효율적인 시장에서 이러한 행동이 함축하는 의미와 비효율이 실제로 수익성이 있는지 여부는 아직 조사 중이다. 이 논문은 상품 선물 가격에 대한 가능한 모델 사양을 분석하고 평균 회귀가 존재할 때 낮은 위험으로 평균보다 높은 기대 수익률을 제공하는 거래 전략을 따를 수 있음을 보여줍니다. 평균 회귀 가설은 면화 선물 계약의 시계열을 경험적으로 조사함으로써 확인된다. 또한 경험적 증거에 의하면 선물 계약이 성숙에 가까워지면서 평균 회귀 효과가 체계적으로 증가하는 것으로 나타났습니다.
시사.
참조.
저작권 정보.
저자 및 제휴사.
Paolo Falbo 1 Marco Frittelli 2 Silvana Stefani 3 1. 양적 방법학과 이탈리아 브레시아 이탈리아 2. 정량 방법 연구소 이탈리아 밀라노 대학교 3. 브레시아 이탈리아의 정량 방법학과.
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&부; 2017 Springer International Publishing AG. 스프링거 자연의 일부입니다.
선물 기초 : 전략.
본질적으로, 선물 계약은 미래의 어떤 날짜에 지수 또는 상품의 가치가 무엇인지 예측하려고합니다. 선물 시장의 투기꾼들은 상승하는 가격과 하락하는 가격을 이용하기 위해 다양한 전략을 사용할 수 있습니다. 가장 흔한 것은 길고, 짧아지고 퍼짐으로 알려져 있습니다.
투자자가 오랫동안 간다 - 즉, 정해진 가격에 기초 상품을 사고 파는 것에 동의함으로써 계약을 체결 할 때, 이는 미래의 예상 가격 상승으로 이익을 얻으려고한다는 것을 의미한다.
단기간에 - 즉, 고정 가격으로 판매하고 제공하기로 합의하여 선물 계약을 체결하는 - 투기꾼은 하락하는 가격 수준에서 이익을 창출하려고합니다. 현재 파는 것으로 계약을 장래에 낮은 가격에 다시 구매할 수 있으므로 투기꾼에게 이익이됩니다.
보시다시피, 길고 짧게가는 것은 미래에 상승하거나 하락하는 가격을 이용하기 위해 기본적으로 계약의 매매를 포함하는 입장입니다. 선물 거래자가 사용하는 또 다른 일반적인 전략을 "스프레드"라고합니다.
Calendar Spread - 동일한 유형이지만 가격이 같지만 배달 날짜가 다른 두 가지 선물을 동시에 구매 및 판매하는 행위입니다.
Intermarket Spread - 같은 달의 계약을 맺은 투자자는 한 시장에서 오래 걸리고 다른 시장에서는 짧습니다. 예를 들어, 투자자는 Short June Wheat과 Long June Pork Bellies를 가져갈 수 있습니다.
Inter-Exchange Spread - 이것은 서로 다른 선물 거래소에서 각 포지션이 생성되는 스프레드 유형입니다. 예를 들어, 투자자는 시카고 무역 협의회 (CBOT)와 런던 국제 금융 선물 및 옵션 거래소 (LIFFE)에서 지위를 창출 할 수 있습니다.
중국 상품 선물 시장의 모멘텀 및 리버설 전략.
58 Pages 게시 : 20111 년 11 월 29 일.
양 Yurun.
Xi'an Jiaotong-Liverpool Univeristy.
아멧 곤 쿠.
서안 교통 대학 (XJTU)
Athanasios A. Pantelous.
Monash University - 계량 경제 통계학 및 통계학과.
작성 날짜 : 2017 년 11 월 25 일
본 연구에서는 중국의 원자재 선물 시장에 대해 다양한 거래 빈도에서 폭 넓은 모멘텀 및 반전 전략을 테스트했습니다. 각 상품의 거래 비용과 분 수준 선물 가격의 정확한 추정은 가장 현실적인 샘플 밖의 백 테스팅 결과를 얻기 위해 활용됩니다. 기존 문헌과 달리 우리의 데이터 세트는 유동성 문제로 고통받지 않는다. 왜냐하면 일일 데이터가 각 상품에 대해 가장 활발하게 거래되는 계약으로 구성되기 때문이다. 전반적으로이 연구의 세 가지 주요 결과가 있습니다. 첫째, 모멘텀 및 리버설 트레이딩 전략은 시간이 지남에 따라 강력하고 일관된 수익을 창출 할 수 있습니다. 그러나 일간 모멘텀 및 리버스 전략은 거래 빈도가 높기 때문에 과도한 비용을 충당하기에 충분히 높은 초과 수익을 창출 할 수 없습니다. 둘째, 거래 빈도가 낮고 보유 기간이 길어지면 모멘텀 및 리버스 전략이 초과 수익을 창출 할 수 있지만 최대 하락 위험이 더 높습니다. 마지막으로, 이중 정렬 전략은 모멘텀 및 반전 전략의 수익성을 통계적으로 향상시킵니다.
키워드 : 중국 상품 선물 시장, 기세, 반전, 단일 및 이중 정렬 전략, 주간 및 주중 빈도.
JEL 분류 : G10, G15.
양 Yurun.
Xi'an Jiaotong-Liverpool Univeristy ()
26 Xianning Wrd.
Dushu 호수 고등 교육 마을.
소주, 강소성 215123.
Ahmet Goncu (연락처 작성자)
서안 교통 대학 (XJTU) ()
26 Xianning Wrd.
소주, 강소 215123.
Athanasios Pantelous.
Monash University - 계량 경제 통계 및 통계학과 ()
클레이튼, 빅토리아 3168
종이 통계.
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승리하는 무역 시스템 주식 시장 현상 - 자유로운 투자 및 무역 전략.
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어떻게 'ODD'주식 시장 피노 메니가 나를 만들었지?
현상 - 내가 주식을 영원히 바꿀 수있는 방법을 바꾼 발견.
이것은 정상적인 것이 아닙니다. 사람들은 매일 시장에서 이런 종류의 돈을 벌지는 않습니다 ... 그리고 그것은 사실입니다. 그들은하지 않는다, 나는하지 않는다!
내 승리 무역 시스템에서 보았 듯이 나는 시장에서 꽤 좋은 수익을 올린다. 그러나 오늘날과 같은 것은 없습니다. 이와 같은 날들은 가장 적은 것을 말하기는 드문 일이지만, 당신이 원한다면 다른 일은 할 수없고 그것으로 꽤 좋은 삶을 살 수있는만큼 자주 따라옵니다.
그리고 그것은 간단합니다. 내가 본 중 가장 간단한 시장 설정입니다.
나는 하루 만에 47,692.27 달러를 벌었 다. 나는이 "현상"을 이용했다. 그리고 이것은 정확히 어떻게했는지에 대한 보고서이다.
대부분의 사람들은 적어도 평균적인 상인에게는 불가능하다고 생각할 것입니다.
그리고 평균 상인은 이런 종류의 돈을 벌지 않고 불가능하다고 믿기 때문에 자연스럽게 회의적입니다.
그러나 나는 당신이 정말로 읽어야 할 것이 실제로 일어 났음을 증명합니다. REAL MONEY 계정으로 처리했습니다. 이것은 종이 거래가 아닙니다. 이 보고서의 스크린 샷 중 어느 것도 결과에 따라 수정되거나 변경되거나 수정되지 않습니다.
이 사례 연구의 날에 정확히 무슨 일이 일어 났는가?
몇 년 전 나는 시장에서 '이상한'것을 발견했습니다. 이 '이상한'현상은 보통 시장에서 매년 3 ~ 4 회 발생하며, 2008 년 9 월에서 2009 년 3 월 사이에 시장이 휘발성으로 변하기 시작하면 더 자주 발생합니다.
나는 실제로이 거래를 시작하기 전에 약 2 년 동안이 현상을 연구했습니다.
나는 당신이 그것을 거래하기 전에 똑같이 연구하고 시작할 때 많은 돈을 사용하지 말 것을 권한다. 걱정하지 마십시오. 빈번하게 발생하므로 기회가 많으므로 서두르지 마십시오.
나는 2008 년 가을에 시장 하락기에 이것을 알기 시작했다. 그 당시에는 변동성이 높았습니다. 언젠가 시장은 500 포인트 오른 다음엔 700 포인트 하락했습니다.
남자! 이 기간 동안이 사실을 알았 더라면 지금 당장이 보고서를 읽지 않을 것입니다. 지금 나는 그것을 쓰지 않을 것입니다. 왜냐하면 지금 나는 해변에서 어딘가에서 멋진 음료를 마시 며 내 이익을 즐기는 조수석을 보게 될 것이기 때문입니다.
좋아요. 어쨌든 꿈을 꾼다는 것은 좋은 일입니다. 하지만 음료를 즐기는 동안 그날 '현상'이 일어나고 있는지 처음 30 분간 지켜보고 있습니다.
그래서 2008-2009 학년에 대한 저의 연구는 정말로 경이로운 것으로 눈을 떴습니다. 시장 수차. 어떤 이유에서 건 작동하는 이상한 일.
그리고 안정적으로 잘 작동합니다.
그래서이 현상이 2009 년 4 월 9 일에 다시 일어난 것을 보았을 때 나는 무역의 머리에 먼저 뛰어 들었고 그 수영장의 마지막에 도달 할 때까지 수영을 계속했습니다. 그날 거래의 끝이었습니다.
그것은 내가 예상했던대로 시작되었습니다. 시장은 그날 DOW가 크게 올랐고, S & P500 지수는 NASDAQ과 함께 상승했으며, 거래의 처음 30 분 이내에 다시 "일어나고있다"고 말할 수있었습니다.
발생하는 단일 투자 현상이 있으며, 발생할 수있는 돈은 언제나 경이적인 것입니다.
2009 년 4 월 9 일에이 거래를 처음 사용했을 때 나는 P & L 스크린 샷을 거래 세션에 약 30 분 동안 가져갔습니다.
일들이 잘 풀릴지를보기 위해 나는 물을 '시험'하고있었습니다.
당신은 두 개의 다른 ETF를 거래 한 것을 알게 될 것입니다. 맨 위에있는 것 (기호 : URE)이 두 번째 것 (기호 : UYG)보다 잘 행동 했으므로 맨 위에있는 ETF 인 URE를 교환하기로 결정했습니다.
내가 이미 꽤 좋은 시간을 보냈다는 것을 알 수 있듯이. 나는 883.94 달러에 올랐다.
꽤 괜찮은 날이었던 대부분의 투자자와 상인을 위해 나는 그것에 만족해야만했다. 그리고 나는. 그러나 오늘은 달랐다. 내가 "트렌드 트렌드 (True Trend)"또는 "더블 T (Double T)"라는 날이었습니다.
오늘의 마지막 모습은 다음과 같습니다.
나는 UYG를 조금 더 거래했고, $ 1109.71의 상승세를 보였습니다. 그러나 URE는 더 잘 행동했으며, 하루의 대부분을 URE에 집중하고 거래하여 하루 46,582.56 달러의 수익을 올렸습니다.
다음은 그날 거래 한 URE 차트입니다.
방금 데일리 마켓 어드밴티지 (Daily Market Advantage)를 마친 시장에 대한 분석을 토대로, 시장이 강세로 반전 될 것이라는 가입자에게 말했습니다. 이것은 2009 년 4 월이었습니다. 시장이 2008 년에서 2009 년까지 감소한 지 불과 몇 주 뒤였습니다. 그만큼.
다우 지수가 바닥을 칠 때 약 6,500 명이었고 막 시작한 지 얼마되지 않았지만, 분석 결과에 따르면 적어도 10,000 레벨 이상으로 상승세를 보일 것으로 확신했습니다.
Ok, 다시이 "day"... "True Trend"day 또는 "Double T"day는 무엇입니까? -
그것은 돈을 버는 것이 거의 불가능하다는 강한 경향에 너무나 완벽하게 일치하는 날입니다. 서핑을하는 것처럼 큰 파도를 타기 만하면됩니다.
이 현상이 처음 30 분 이내에 일어날 때마다 나는 앉아서주의를 기울인다. 나는 오늘 내 약속을 모두 취소하고, 내 아내에게 "Double T"의 날을 내린 다음 휴대 전화를 끄고, 팩스기를 뽑고, 사무실 문을 잠그고, 음식과 커피를 내 편에 준비시키고 움직이지 않도록합니다. 다음 6 시간 정도 동안 닫을 때까지.
그렇게 중요합니다.
승인. 다음은 더블 T 날을위한 설정입니다.
SETUP # 1 : Advance-Decline 신호 시장이 상승하는 경우 :
아래의 내용을 입력하여 전체 설정을 다운로드하십시오.
Complete Setup은 Winning Trade System과 함께 제공되는 특별 보고서에서도 공개됩니다.
SETUP # 2 : Vs Down 볼륨 신호.
이는 설정 # 1만큼 중요합니다. 이 신호들 중 하나만 거래 할 수는 없습니다. 이 작업을하려면 둘 다 필요합니다.
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설정 # 1이 +2000이고 누른 상태에서 설정 # 2가 트렌드 UP 일 때 LONG 위치로 이동하십시오. 설정 # 1이 -2000이고 설정 # 2가 아래로 기울어지면 SHORT 위치로 이동하십시오.
닫고 끝낼 때까지 기다리십시오!
이것은 INDEX ETF와 가장 잘 작동하며 2 배 ETF 및 심지어 3 일 ETF로만 일할 수 있습니다. 그래서 거기 있습니다. 증거는 이익입니다!
이것은 여전히 작동합니까? 나는 아직도 그것을 교환합니까?
예, 작동하며 당연히 교환합니다! 왜 작동합니까? 나도 몰라. 그냥하는거야.
당신이 투자자 또는 상인이라면, 이것과 같은 날들을 따라 가면, 그것들을 공부하면 트렌드의 날에 얼마나 많은 돈을 벌 수 있는지 얼마나 놀랍습니까!
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